Ebben a cikkben egy indikátort mutatunk, amit Welles Wilder fejlesztett ki és mutatott be. Az ATR indikátort traderek széles köre használja és a teknőcök< tőzsdei kereskedési rendszerének is alapköveként szolgált.

Az ATR (Average True Range) egy volatilitást mérő indikátor, ami azt mutatja, hogy mennyire erős vagy gyenge a trend, így az ATR nem ad jelzéseket arra vonatkozóan, hogy mikor lépjünk be a piacba. Ellenben számos deviza kereskedési és tőzsdei stratégiánál használják a trend felgyorsulásának beazonosítására és ezáltal a belépési pontok megerősítésére, valamint a trend lassulásának a beazonosítására és ezáltal a kilépési pontok megerősítésére.

Hogyan működik az ATR?

A normál volatilitás formula (TR-True Range), ami egy adott időszak minimumát és maximumát használja a számításhoz, nem egyezett Welles elképzeléseivel, mivel a nagyobb árfolyam ugrások és a mozdulatlan piacok nagy mértékben befolyásolják a normál formula hitelességét.

Ezen problémák kiküszöbölésére Welles a következő lépéseket tette:

1. Jelenlegi minimum- Jelenlegi maximum
2. A jelenlegi maximum abszolút értéke – előző zárás
3. A jelenlegi minimum abszolút értéke – előző zárás

Így az ATR egy adott időszakra a TR mozgóátlaga (általában 14 napra)

Általánosságban azt lehet mondani az ATR használatával kapcsolatban, hogy az ATR minimumai és maximumai esetleges trendfordulókat jeleznek, habár a legjobban követő stoppokhoz lehet alkalmazni az ATR indikátort.

ATR követő stop

A korábbiakban azt írtuk, hogy az ATR -és a volatilitást mérő indikátorok- a legjobban a kilépési pontok beazonosításában lehet a segítségünkre. Ez azon az egyszerű tényen alapszik, hogy amikor a volatilitás lecsökken, a trend véget ér.

Mi is az a követő stop?

A követő stop olyan stop megbízást jelent, ami követi a pozíciódat, azaz ha jó irányba megy az árfolyam és profitot érsz el, módosítod (a pozíció után húzod) a stoppod, hogy védd a profitodat. Ha az árfolyam ellened megy és eléri a stoppod szintjét, kilépsz a pozícióból.